战术型资产配置是通过抓住相对价值和市场机遇变化带来的机会，对风险进行转移和调整，实现增强业绩目的，是一个对战略型资产配置的资产权重进行调整的过程。战术型资产配置由于可以迅速有效地调整资产配比，控制对于不同风险的暴露程度，也是风险管理的工具。 在城堡集团的官方网站上，有这样一句话："改变市场，创造未来!"格里芬不仅想改变对冲基金，他还想改变整个金融市场。文本刊记者彭慧文本刊特约记者鲍梦若在2015年对冲基金年度收入排行榜中，城堡投资集团（CitadelInvestmentGroup）创始人兼首席执行官肯尼斯·格里芬（… 日前，国内私募研究机构和海外对冲基金研究机构都公布了今年前7个月业绩。笔者对照发现，在国内，市场中性策略和管理期货策略更易捕捉Alpha，两大策略私募业绩显著优于海外对冲基金。 "我们在国内的对冲基金投资组合，既有注重行业和个股研究能力的股票基本面多空策略，通过选择优质投资标赚取超额收益，也有偏交易型的策略 支持股票、期货、融资融券、组合交易等多种交易类型，并且具有算法交易、策略编写、篮子股票交易、自定义交易界面等特色功能。 适用客户. 非投顾型产品户、私募基金、量化投资者、活跃交易客户、个人高净值客户。 单、量化策略有需求的投资者。 8月11日，「2018年好买财富股权投资年度峰会」于北京成功举办。在这个以信息技术为助推器高速发展的中国新经济时代，好买财富携手国内多家顶级股权投资机构，前瞻股权投资市场发展大势，聚焦股权投资的"新风向、新增长、新财富"。 二、累进战术的应用 越来越多的交易者意识到孤注一掷的危害，分兵渐进的原则已成为大家的共识。但是，要真正落实分兵渐进仍有一个如何加码问题。而累进（pyramid）战术，正是分兵渐进原则的具体应用。
66%期货私募11月份业绩收正 主观策略冠军彭瑶：规避市场系统风险有三战术 上海期货交易所近日发布公告，自2015年12月16日起停止适用“因套利交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单不作为异常交易行为”的规定。一时间，人们把关注
对冲基金：可转移阿尔法策略研究 - 金融工程（数量金融）与金融 … Oct 31, 2019 民生银行洪曦：量化是分析方式，对冲是战术思想|对冲|对冲基金| … 编者按：5月21日于深圳由央证资产智库主办、智通财经作为媒体合作伙伴参与的“选择与未来2017”央证资产峰会上，民生银行私人银行资深投资顾问
对冲基金正成为未来回购市场危机中最薄弱的环节，美联储必须采取行动，确保在任何即将发生的危机中将风险降到最低。去年12月初，国际清算银行对9月份的回购市场危机给出了一个新奇而又令人惊讶的解释。该行货币和经济部门负责人博里奥（ClaudioBo
本文为思考关于对冲基金资产的配置方法提供了一种指引。我不相信，那些企图通过在占优的对冲基金策略中频繁转换以实现增值的做法是有效的。事实上，反复地尝试战术性偏离一个预先设定的策略性组合将带来很多行为偏见，随着时间推移将很可能消耗组合的价值。 编者按：5月21日于深圳由央证资产智库主办、智通财经作为媒体合作伙伴参与的“选择与未来2017”央证资产峰会上，民生银行私人银行资深投资顾问 目前中国的对冲基金主流的策略都有哪些？ ；强制市场中性；多基于量化模型 套利 一价定律在各种场合下的应用，例如etf套利、大宗交易套利、分级基金 ，也不能做到全覆盖 说明3：部分策略可能太小，很难单独支撑一只产品 说明4：采用混合策略的基金 如城堡投资拟投向明星基金经理管理的70亿美元多空策略基金，或是业绩最好的、战术交易基金团队负责的10亿美元多空策略基金，这两只基金在2012 那么如何挑选对冲基金？ 不同策略的对冲基金往往有不同的评价标准，但还是有几点共性可以参考。 1） 首先，回报周期至关重要。 投资者在评估对冲基金业绩时，一个自然的倾向就是注重近期业绩。如果一个基金过去两年每年涨30%，自然会给投资人种草。
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当然，策略的分类方式不是固定的。本篇只是借助《Efficiently Inefficient》的对冲基金策略的分类方式对几个常见的交易策略进行了介绍。细化到量化交易的策略，可以包括股票市场的多因子选股模型，高频交易，CTA，宏观资产配置，固定收益套利等。 作为一个资产配置策略师，时常遇到这样的对话： "资产配置是做什么的？""简单说，就是决定股票、债券、及其他资产各自投资多少比例。""配置完之后，你们做什么？"（一劳永逸、高枕无忧？空气中飘着狐疑）脑… 许多对冲基金只有0.1-0.5的beta (贝塔值)，但长期依然跑赢大市，靠的就是manager skill。我们都知道资产配置的核心目的是获取多样化的回报来源，长期来看，传统的mutual fund提供的大部分是beta，对冲基金的好处就是可以提供Alpha. 图书期货交易策略 介绍、书评、论坛及推荐 . 目录 第一部分期货交易策略和战术 第1章什么是交易策略？为什么交易策略很重要？ 对冲基金奇才 编译人民币交易与研究对冲基金行业不乏异常强势、咄咄逼人的参与者，但很少有人像克里斯•霍恩（ChrisHohn）这样强硬的。这位英国亿万富翁将典型的战术提升到了一个新高度——破坏交易、推动撤换老板、用诉讼和威胁打击不满意的公司。《蝗虫》--这 全球宏观策略（Global Macro Strategy）一种对冲基金策略，指持有不同股票、债券、货币及期货市场的卖空和买空头寸。这些投资主要根据对不同国家的总体经济（及政治）看法而做出（宏观经济原则）。 战术性统计套利策略 周前文章来源FactorResearch作者NicolasRabener编译复旦经院EDP中心-简介-有些策略就像大宗商品一样，例如价值投资和动量投资，在投资者的资产组合中永远会有一席之地。相比之下有些策略则更多是为了降低风险，就像防晒霜一样，主要是为了避免去海滩的时候被晒黑。
编译人民币交易与研究对冲基金行业不乏异常强势、咄咄逼人的参与者，但很少有人像克里斯•霍恩（ChrisHohn）这样强硬的。这位英国亿万富翁将典型的战术提升到了一个新高度——破坏交易、推动撤换老板、用诉讼和威胁打击不满意的公司。《蝗虫》--这
什么是对冲基金？对冲基金有哪些公认的市场特征？_对冲基金_零 … 本章将对对冲基金概况做简要的叙述。其中包括对冲基金的概念和特征、自营交易和对冲基金的关系区别、资本容量、佣金、投资策略、对冲基金的运作及服务提供商、对冲基金的规模发展和收益、现阶段世界前十大对冲基金公司简介等内容。 【上海】【蒙玺投资】量化策略研究员实习生招聘 - 求职信息发 … 量化策略研究员（cta方向） 岗位职责： 1.协助基金经理进行期货(cta)、期权、战术资产配置(taa)等量化策略的模型设计与实盘交易； 2.维护以及完善量化研究平台、交易系统。 任职要求: